مؤشر العشوائية Stochastics Indicator في المتاجرة بالفوركس

يعتبر مؤشر العشوائية مؤشر متحرك (momentum indicator) اقترحه جورج لاين في عام 1950. فهو يقوم بقياس سعر زوج العملات بالنسبة إلى مجال الصعود والهبوط خلال فترة زمنية. وبكلمات أخرى، فإنه يقارن بين سعر إغلاق عملة ومجال سعرها خلال فترة زمنية محددة. المبدأ الأساسي لمؤشر العشوائية هو انه عندما يكون زوج العملات صاعدا اي ثوري فإنه يميل إلى الإغلاق قرب أعلى صعود وعندما يكون هابطا، فإنه يغلق قرب أدنى هبوط.

وحيث أنه متذبذب، فإنه قيمته تتحرك ما بين 0 و100، مع 20 و80 هما خطي التشبع بالبيع والتشبع الشرائي على التوالي. من هنا، إذا هبطت القيمة أقل من 20، فإنها توحي بأن العملة تشبعت بالبيع، والعكس بالعكس. المنطقة فوق وأسفل هذه الخطوط يشار إليها بخطوط مؤشر العشوائية. حساسية المذبذبات لحركة السوق يمكن أن تخفض بزيادة الفترة الزمنية، رغم أن مؤشر العشوائية يعمل بشكل أفضل مع الجداول الشهرية.

يتكون مؤشر العشوائية  أيضا من خطين يعرفان بـ %K الخط السريع و %D الخط البطيء. يمكن أن يسمى %K بالمتوسط المتحرك السريع، بينما من الممكن أن يسمى خط %D بالمتوسط المتحرك البطيء. خط %D هو خط إشارة، يحسب بتدفقء خط %K.

بعض النقاط تؤخذ بعين الإعتبار:
•    خط %K أكثر حساسية من خط %D.
•    خط %D هو المتوسط المتحرك لخط %K .
•    خط % D هو الذي ينشأ إشارات المتاجرة.

المغزى

التطبيق الأساسي لمؤشر العشوائية هو تحديد ما إذا كان السوق قويا أم ضعيفا، وبالتالي ما إذا كان “ثوري” أم “دبي”. وهي فعالة أيضا في التنبؤ بشكل جيد بتحولات السوق الرئيسية أو الإرتدادات قبل حدوثها.

الإشارات

1. التنقل بي خطي %D و%K. اشتر عندما يكون يصعد خط %K فوق خط %D وبع عندما يسقط أسفل خط %D. احذر من التنقلات قصيرة الأجل أو ” whipsaws’”. التنقلات Crossovers توفر عادة إشارات متقلبة تحتاج إلى تقييمها مع مؤشرات أخرى.
2. التقارب في مؤشر العشوائية وسعر السوق: على سبيل المثال، إذا كان السعر يحدث سلسلة من الإرتفاعات الجديدة وكان مؤشر العشوائية  يميل إلى الهبوط، قد يكون أمامك إشارة تحذير لضعف السوق.
3. قيم نهائية عندما يتم عبور خطي 20% و80%: اشتر عندما يسقط مؤشر العشوائية أسفل 20% ثم ترتفع فوق هذا المستوى. بع عندما يرتفع مؤشر العشوائية فوق 80% ثم تهبط أسفل هذا المستوى.

الإيجابيات

يعتبر مؤشر العشوائية أداة مفيدة للمتاجرة قصيرة الأجل وخاصة “المتاجرة السريعة”. وهو مؤشر رئيسي ويمكن أن يوفر إشارات جيدة مبكرا جدا.

السلبيات

لا تنخدع بالـ whipsaws، حيث أن مؤشر العشوائية يتحرك مؤقتا أعلى أو أسفل خط الإشارة ثم يرتد سريعا، وبهذا يخدع المستثمر على غفلة ويوقعه في الفخ. علاوة على ذلك، يحدث عادة أن يثبت مؤشر العشوائية في منطقة التشبع الشرائي أو التشبع بالبيع، بدون الخروج منها وبهذا توقع المتاجر بشراكها.

الخلاصة

يتتبر مؤشر العشوائية مؤشر رئيسي بسوق الفوركس، وهو متذبذب يتحرك بين 0% و100%، حيث أن 20% أسفل التشبع بالبيع و80% فوق التشبع الشرائي، حيث أن كلاهما يمثل صعود وهبوط على التوالي. وبالرغم من هذا، يمكن لمؤشر العشوائية أن يستخدم بحذر وخاصة مع ‘whipsaws والإتجاهات المدمجة.